Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos. O resultado sugere que a versão linear desse arcabouço não seja capaz de apreçar...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
FUCAPE Business School
2012-01-01
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| Series: | BBR: Brazilian Business Review |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123024599001 |