Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidencia...
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FUCAPE Business School
2008-01-01
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doaj-art-cbec0cda0752477ea943631bacec2fae2018-09-13T13:33:10ZengFUCAPE Business SchoolBBR: Brazilian Business Review1808-23861807-734X2008-01-0153244254Efeitos Sazonais no Índice BovespaJosé FajardoRafael PereiraEste artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais analisados. De acordo com as estatísticas as anomalias não foram constadas com constância durante os períodos estudados.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012563005 |
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José Fajardo Rafael Pereira |
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José Fajardo Rafael Pereira Efeitos Sazonais no Índice Bovespa BBR: Brazilian Business Review |
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Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais
analisados. De acordo com as estatísticas as anomalias não foram constadas com constância durante os períodos estudados. |
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