Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

by Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira
Published 2007-01-01

Análise da aderência do disclosure da gestão de riscos pelas instituições financeiras à circular Bacen 3.477

by Mônica Campos Torres, Fernando Caio Galdi
Published 2013-01-01

Eficiência do mercado de capitais após a adoção da IFRS no Brasil: aplicando o teste de Mishkin

by Chrystian Tresman Zortea, Fernando Caio Galdi, Danilo Soares Monte-mor, Aziz Xavier Beiruth
Published 2017-01-01

Evidências Empíricas de Modelos de Estimação do Custo do Capital Próprio

by Eliseu Martins, Fernando Caio Galdi, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, George Anthony Necyk, Cesar Henrique Shogi Abe
Published 2006-01-01