Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
Kajian ini menguji hubungan kointegrasijangka panjang dan interaksi dinamik hubunganjangka pendek antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia. Dengan menggunakan data bulanan bermula Januari 1990 hingga November 2011, hasil ujian empirikal menunjukkan adanya potensi hubungan kointegrasi...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2012
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/6387/ http://journalarticle.ukm.my/6387/1/Fast_color_scan_to_a_PDF_file_13.DOC |
| _version_ | 1848811138769223680 |
|---|---|
| author | Kogid, Mori Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Nanthakumar Loganathan, |
| author_facet | Kogid, Mori Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Nanthakumar Loganathan, |
| author_sort | Kogid, Mori |
| building | UKM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini menguji hubungan kointegrasijangka panjang dan interaksi dinamik hubunganjangka pendek antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia. Dengan menggunakan data bulanan bermula Januari 1990 hingga November 2011, hasil ujian empirikal menunjukkan adanya potensi hubungan kointegrasi antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi. Dalam kajian ini, prosedur pengujian kointegrasi ditambah baik dengan mengambil kira beberapa ciri penting seperti perubahan struktur, kesan asimetrik dan proses tak linear di samping penggunaan pelbagai teknik pengujian yang lehih baik dan berkuasa tinggi seperti pendekatan Gregory-Hansen, Johansen-Mosconi-Nielsen, Bierens, Pesaran-Shin¬Smith dan Enders-Siklos dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam teknik-teknik pengujian kointegrasi secara tradisional. Hasid ujian berdasarkan pendekatan Toda-Yamamoto dan ARDL-ECM juga menunjukkan wujud hubungan penyebab Granger sehala daripada aktiviti ekonomi kepada pasaran saham di Malaysia. In, memberikan gambaran umum bahawa aktiviti ekonomi mungkin berpotensi sebagai indikator dan pemboleh ubah penting dalam meramal gelagat pasaran saham pada masa depan. |
| first_indexed | 2025-11-14T23:41:38Z |
| format | Article |
| id | oai:generic.eprints.org:6387 |
| institution | Universiti Kebangasaan Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-14T23:41:38Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | oai:generic.eprints.org:63872013-07-01T07:18:23Z http://journalarticle.ukm.my/6387/ Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia Kogid, Mori Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Nanthakumar Loganathan, Kajian ini menguji hubungan kointegrasijangka panjang dan interaksi dinamik hubunganjangka pendek antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia. Dengan menggunakan data bulanan bermula Januari 1990 hingga November 2011, hasil ujian empirikal menunjukkan adanya potensi hubungan kointegrasi antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi. Dalam kajian ini, prosedur pengujian kointegrasi ditambah baik dengan mengambil kira beberapa ciri penting seperti perubahan struktur, kesan asimetrik dan proses tak linear di samping penggunaan pelbagai teknik pengujian yang lehih baik dan berkuasa tinggi seperti pendekatan Gregory-Hansen, Johansen-Mosconi-Nielsen, Bierens, Pesaran-Shin¬Smith dan Enders-Siklos dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam teknik-teknik pengujian kointegrasi secara tradisional. Hasid ujian berdasarkan pendekatan Toda-Yamamoto dan ARDL-ECM juga menunjukkan wujud hubungan penyebab Granger sehala daripada aktiviti ekonomi kepada pasaran saham di Malaysia. In, memberikan gambaran umum bahawa aktiviti ekonomi mungkin berpotensi sebagai indikator dan pemboleh ubah penting dalam meramal gelagat pasaran saham pada masa depan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2012-12 Article PeerReviewed application/msword en http://journalarticle.ukm.my/6387/1/Fast_color_scan_to_a_PDF_file_13.DOC Kogid, Mori and Abu Hassan Shaari Mohd Nor, and Tamat Sarmidi, and Nanthakumar Loganathan, (2012) Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 149-160. ISSN 0127-2713 http://www.ukm.my/penerbit/jurus.htm |
| spellingShingle | Kogid, Mori Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Nanthakumar Loganathan, Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia |
| title | Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
|
| title_full | Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
|
| title_fullStr | Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
|
| title_full_unstemmed | Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
|
| title_short | Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
|
| title_sort | hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di malaysia |
| url | http://journalarticle.ukm.my/6387/ http://journalarticle.ukm.my/6387/ http://journalarticle.ukm.my/6387/1/Fast_color_scan_to_a_PDF_file_13.DOC |